[發明專利]一種企業成長性評價的方法及系統

在審

• 申請號: 202110761606.7
• 申請日: 2021-07-06
• 公開（公告）號: CN113450009A
• 公開（公告）日: 2021-09-28
• 發明（設計）人: 黃嚴;楊建國;黃俊
• 申請（專利權）人: 北交金科金融信息服務有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06N20/00
• 代理公司: 成都蓉創智匯知識產權代理有限公司 51276
• 代理人: 趙雷;譚新民

1.一種企業成長性評價的方法，所述方法由所述業務所在的系統執行，所述業務針對其用戶的數據與所述用戶通過所述系統進行的線上評分相關聯，其特征在于，包括以下步驟：

S1、基于企業成長性模型，獲得企業成長性評分值；

S2、基于企業財務分析模型，獲得企業財務分析估值；

S3、將企業成長性評分值與企業財務分析估值的結果以預設格式進行匯總，生成PDF企業成長性評價報告。

S4、將企業成長性評價報告封裝到數據庫。

2.根據權利要求1所述的一種企業成長性評價的方法，其特征在于，所述步驟S1基于企業成長性模型，獲得企業成長性評分值包括以下步驟：

S11、實時采集目標企業的企業數據，并對采集到的所述企業數據進行結構化存儲；

S12、選取能代表企業成長性的目標變量，計算成長率并進行數據標準化；

S13、根據企業的數據特征篩選成長性評分的一級維度指標和相應的二級維度指標；

S14、對據篩選出的眾多二級維度指標建立主成分分析模型，獲得對一級維度方差貢獻最大的成分，將該成分轉化為相應的一級維度評分；

S15、根據六個一級維度(5個基本維度+X維度)評分繪制每家企業的維度評分雷達圖，和企業各維度評分所處的位置分布圖；

S16、將各企業的六個一級維度，即5+X維度評分當作自變量，成長率當作因變量，根據企業所屬的不同規模分層分別建立支持向量回歸評價模型、線性回歸評價模型，預測企業的成長率，并進行評價模型效果對比分析；

S17、評價模型的合理性驗證，通過建立k折疊交叉檢驗模型，獲得企業成長性模型；

S18、在相匹配的成長性模型基礎上，輸入目標企業一級維度評分，獲得目標企業的成長性總分；

S19、進行成長性分數校準，輸出并儲存企業成長性評分。

3.根據權利要求1所述的一種企業成長性評價的方法，其特征在于，所述步驟S2基于企業財務分析模型，獲得企業財務分析估值包括以下步驟：

S21、獲取數據庫中企業財務報表數據，對采集到的所述財務報表數據進行結構化存儲；

S22、所述企業財務報表數據包括資產負債表和利潤表，通過直接提取企業填報的字段或經過字段的加減，獲得結構化后的資產負債表與利潤表；

S23、預測未來報表，通過建立未來報表的模型，獲得預測未來報表的數據；

S24、根據預設的計算方法，獲得營運流動資金、財務費用的數據；

S25、貼現估值，建立無杠桿自由現金流的模型，獲得無杠桿自由現金流的數據，包括加權平均資本成本WACC、企業價值EV和股權價值的數據；

S26、敏感性分析，針對企業財務數據的加權平均資本成本WACC與永續增長率對貼現估值模型得出的數據作二元敏感性分析；

S27、采用杜邦分析，基于各主要財務比率之間的內在聯系，獲得對目標企業的財務狀況和經營成果的綜合評價。

4.根據權利要求2所述的一種企業成長性評價的方法，其特征在于，所述實時采集目標企業的企業數據，并對采集到的所述企業數據進行結構化存儲，包括：

S111、獲取數據庫中有關企業工商信息、上市公司財務報表、經營信息、風險信息、信用信息數據；

S112、獲取企業自主填報的信息，包括企業自填未公開的財務數據如營業收入、凈利潤等，還包括填寫企業資信狀況信息如稅務評級、進出口信用評級的數據。

S113、對所述數據進行數據清洗；

S114、對清洗后的所述數據進行語義分析，并根據語義分析結果從所述數據中提取數據字段；

S115、對所述數據進行特征工程處理，包括時間特征處理，缺失值處理、異常值處理和類別型變量處理；

S116、將所述數據字段存儲在結構化數據表的對應字段空間中。

5.根據權利要求2所述的一種企業成長性評價的方法，其特征在于，所述主成分分析模型中將各主成分按方差大小依次排列順序，通過舍棄對方差貢獻＜85％的成分，選取對方差貢獻≥85％的主成分來代表原變量，實現把多個二級維度轉化為少數幾個綜合二級維度的降維功能。