[發(fā)明專利]一種滿足多偏好約束的投資收益計算方法及系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202110041877.5
• 申請日: 2021-01-13
• 公開（公告）號: CN112700334A
• 公開（公告）日: 2021-04-23
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 王曉龍;蘇宏陽;吳少聰;崔自鑫;胡智勇;劉晨;黃冬
• 申請（專利權(quán)）人: 深圳海知科技有限公司;哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種滿足多偏好約束的投資收益計算方法，其特征在于：所述方法包括以下步驟：

步驟S1，定義SEA組合分布，獲取投資數(shù)據(jù)并進(jìn)行預(yù)處理；

步驟S2，根據(jù)步驟S1定義的SEA組合分布及投資數(shù)據(jù)，通過正向擴(kuò)展與反向劃分的方式構(gòu)建SEA投資組合網(wǎng)格結(jié)構(gòu)與網(wǎng)格單元；

步驟S3，根據(jù)步驟S2構(gòu)建的SEA投資組合網(wǎng)格結(jié)構(gòu)，計算各投資組合網(wǎng)格單元的資金加權(quán)因子、時間加權(quán)因子、雙因子加權(quán)成本及收益；

步驟S4,根據(jù)步驟S3所述的SEA結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)，以及目標(biāo)投資組合的組合形式，對目標(biāo)投資組合包含的所有網(wǎng)格單元合并計算出雙因子加權(quán)收益率；

步驟S5，根據(jù)步驟S4所計算的收益率，可以和內(nèi)外收益率計算方法進(jìn)行對比。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種滿足多偏好約束的投資收益計算方法，其特征在于：所述步驟S1中的SEA組合分布，S是指投入資產(chǎn)s的總市值，在投資過程中沒有發(fā)生投入資金流入或流出變化；A是S中的某一目標(biāo)投資組合a的市值，E是S中除A以外的其余投資組合e的市值(S＝A+E，s＝a∪e)，在投資過程中會出現(xiàn)資金從E流入到A或從A流出到E的情況；通過預(yù)處理將投資數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一的SEA組合分布表達(dá)形式。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種滿足多偏好約束的投資收益計算方法，其特征在于：在所述步驟S2中，所述的SEA投資組合網(wǎng)格單元U_ij由SEA投資組合網(wǎng)格結(jié)構(gòu)中兩條相鄰時間線與兩條相鄰市值線相交形成,可以根據(jù)網(wǎng)格單元初始市值的歸屬將其標(biāo)識為a或者e；所述的SEA投資組合網(wǎng)格結(jié)構(gòu)為m*n的二維結(jié)構(gòu)，其展示二維圖像的兩個坐標(biāo)軸分別為T和V，T表示時間，V表示市值，n表示資金變動次數(shù)，m由網(wǎng)格構(gòu)建方法生成，構(gòu)建方法包括正向擴(kuò)展與反向劃分，正向擴(kuò)展的方式為：當(dāng)0≤k＜n時，在t_k到t_k+1的投資時間區(qū)間內(nèi)，根據(jù)S、E、A市值變化的比例沿T軸正方向延伸網(wǎng)格中的市值線；反向劃分的方式為：在t₀到t_k的投資時間區(qū)間內(nèi)，以A在t_k時刻資金變化的結(jié)果為起點，根據(jù)S、E、A市值的變化沿T軸的反方向劃分投資組合網(wǎng)格單元，直到與t₀時刻的時間軸相交，正向擴(kuò)展與反向劃分依次交替執(zhí)行。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種滿足多偏好約束的投資收益計算方法，其特征在于：

在所述步驟S3中，投資組合網(wǎng)格單元U_ij的資金加權(quán)因子Wc_i,j計算公式為：

Wc_i,j＝V_j(t₀)-V_j-1(t₀)

所述投資組合網(wǎng)格單元U_ij的時間加權(quán)因子Wt_ij計算公式為：

所述投資組合網(wǎng)格單元U_ij的雙因子加權(quán)成本W(wǎng)WC_i,j計算公式為：

WWC_i,j＝Wc_i,j·Wt_i,j

所述投資組合網(wǎng)格單元U_ij的收益P_i,j計算公式為：

P_i,j＝(V_j(t_i)-V_j-1(t_i))-(V_j(t_i-1)-V_j-1(t_i-1))

其中，T為從t₀至t_n的投資期間，V_j(t_i)與V_j(t_i-1)分別表示網(wǎng)格中的第j條市值線在t_i時刻與t_i-1時刻的取值；V_j-1(t_i)與V_j-1(t_i-1)分別表示網(wǎng)格中的第j-1條市值線在t_i時刻與t_i-1時刻的取值，i,j為大于0的自然數(shù)，表示下標(biāo)。