[發明專利]一種證券期貨行情數據實時壓縮方法

有效

• 申請號: 202011297508.4
• 申請日: 2020-11-19
• 公開（公告）號: CN112104376B
• 公開（公告）日: 2022-02-15
• 發明（設計）人: 秦軼軒;張波
• 申請（專利權）人: 南京艾科朗克信息科技有限公司
• 主分類號: H03M7/36
• 分類號: H03M7/36;G06Q40/04
• 代理公司: 南京源古知識產權代理事務所(普通合伙) 32300
• 代理人: 馬曉輝

本發明提供了一種證券期貨行情數據實時壓縮方法，壓縮方法：將要傳輸的行情的各個字段和前一條對應的各個字段進行對比，得到0和1組成的行情位圖字節；計算每個要傳輸的行情中標記為1的字節和前一條行情中的對應的字節之間的差值；所述差值按照行情中的字段的順序排放組成字節位圖；將字節位圖放在行情位圖字節后面，構成壓縮后的行情字節流；解壓方法：收到壓縮的行情和前一條保存的行情進行對比，行情位圖字節中為0的對應的位置的字段不變，行情位圖字節中為1的，按順序從字節位圖中取到差值，然后將差值加到對應的字段上，解壓縮完成。本發明提出的壓縮方法，不僅可以實現很高的壓縮比，而且能夠實時地對每個行情數據進行壓縮和解壓。

技術領域

本發明屬于證券期貨領域，涉及一種證券期貨行情數據實時壓縮方法。

背景技術

在高頻量化交易系統中，快速獲取行情信息對客戶而言有舉足輕重的作用。為了提高獲取行情的速度，通常客戶會把自己的客戶機或者專門接收處理行情數據的行情系統放在靠近行情源的位置。考慮到目前市場上存在多個交易系統，以證券行業為例，有上交所和深交所，客戶為了盡可能快的獲取行情，必須在各個交易系統的附近部署專門的行情設備來獲取行情，并部署客戶機來處理行情，極大的提升了客戶需要付出的成本。

為了減少客戶的成本，同時兼顧行情獲取的速度，現有的解決方法通常是在不同的交易系統附近部署專門的行情傳輸設備，這些行情設備之間通過VPN實現網絡連接。一個交易系統的行情設備可以把行情數據傳輸到另外一個交易系統的行情設備，最終傳遞給客戶機處理。

考慮到VPN網絡傳輸有帶寬限制，大量的實時行情數據傳輸過程需要耗費一定的時間，造成客戶機從本地行情設備接收遠程交易系統的行情數據的延遲增大。

為了減少行情數據在不同的行情設備之間的傳輸時間，有必要對行情數據進行壓縮，減少需要在不同行情設備之間傳輸的數據量。為了減少行情數據的發送延遲，發送端的行情設備必須實時地對每個接收到的行情數據進行壓縮然后立即發送。為了減少行情數據的接收延遲，接收端的行情設備需要對收到的行情數據進行實時解壓，還原出原始的行情數據。

由于行情數據必須在壓縮和解壓后完全相同，因此只能使用無損壓縮。無損壓縮算法有很多種，但是適用于行情數據的實時壓縮和解壓的算法必須滿足兩個條件。首先，算法應該有很大的壓縮比，即壓縮后的數據大小要遠遠小于原始行情數據的大小。其次，算法應該盡可能的簡單，壓縮算法耗費的時間要盡可能的短。

發明內容

1、所要解決的技術問題：

現有行情數據壓縮算法復雜，壓縮算法耗費時間長。

2、技術方案：

為了解決以上問題，本發明提供了一種證券期貨行情數據實時壓縮方法，每條行情有多個字段，先進行壓縮格式約定，通過以下步驟進行壓縮：步驟S01：將要傳輸的行情的各個字段和前一條對應的各個字段進行對比，相同的記為0，不相同的記為1，得到0和1組成的行情位圖字節；步驟S02：計算每個要傳輸的行情中標記為1的字節和前一條行情中的對應的字節之間的差值；所述差值按照行情中的字段的順序排放組成字節位圖；步驟S03，將字節位圖放在行情位圖字節后面，構成壓縮后的行情字節流；所述解壓的步驟為：收到壓縮的行情和前一條保存的行情進行對比，行情位圖字節中為0的對應的位置的字段不變，行情位圖字節中為1的，按順序從字節位圖中取到差值，然后將差值加到對應的字段上，解壓縮完成。

在所述行情位圖字節前增加一個字節表示要傳輸的行情是否壓縮，其中1表示為壓縮過的，0表示沒有壓縮。

步驟S01中行情位圖字節，步驟S02中的差值都用16進制表示。

根據行情位圖字節的各個比特確定字段的類型和數量，然后在位圖字節后面增加一定數目的比特來表示各個該字段的各個字節是否為0x00，這個圖命名為字段位圖，行情位圖和字段位圖的字段的值構成壓縮后的行情字節流。

3、有益效果：