[發明專利]資產數據的處理方法、系統、計算機設備和可讀存儲介質

在審

• 申請號: 202011158780.4
• 申請日: 2020-10-26
• 公開（公告）號: CN112348682A
• 公開（公告）日: 2021-02-09
• 發明（設計）人: 傅之星;陸彬
• 申請（專利權）人: 中國平安人壽保險股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京英特普羅知識產權代理有限公司 11015
• 代理人: 程超

1.一種資產數據的處理方法，其特征在于，包括：

通過輸入模塊接收用戶輸入的目標資產的模擬參數，其中，所述模擬參數包括目標資產的即期收益率和波動率；

通過數據模塊獲取所述目標資產對應的歷史收益率數據；

通過歷史特征提取模塊獲取預先存儲的所述目標資產對應的收益模型；

將所述數據模塊獲取到的所述歷史收益率數據傳輸至所述歷史特征提取模塊，通過所述歷史特征提取模塊根據所述歷史收益率數據確定所述收益模型中參數的中值、上界和下界；

將所述輸入模塊接收到的所述模擬參數和所述歷史特征提取模塊確定的所述收益模型中參數的中值、上界和下界分別傳輸至優化校準模塊，通過所述優化校準模塊以所述即期收益率和所述波動率為優化目標，以所述中值為起點，以所述上界和所述下界為優化邊界，對所述收益模型進行優化；以及

將所述優化校準模塊優化后的所述收益模型傳輸至模擬模塊，通過所述模擬模塊根據優化后的所述收益模型生成所述目標資產對應的模擬收益率曲線。

2.根據權利要求1所述的資產數據的處理方法，其特征在于，在通過所述模擬模塊根據優化后的所述收益模型生成所述目標資產對應的模擬收益率曲線之后，所述方法還包括：

將所述數據模塊獲取到的所述歷史收益率數據傳輸至融合模塊，通過所述融合模塊根據所述歷史收益率數據得到歷史收益率曲線，將所述歷史收益率曲線與所述模擬收益率曲線相融合。

3.根據權利要求2所述的資產數據的處理方法，其特征在于，在通過所述融合模塊將所述歷史收益率曲線與所述模擬收益率曲線相融合的步驟中，采用以下公式進行融合：

r＝t·r_模擬+(1-t)·r₀

其中，r_模擬為所述模擬收益率曲線，t為時間，r₀為所述歷史收益率曲線。

4.根據權利要求1所述的資產數據的處理方法，其特征在于，通過數據模塊獲取所述目標資產對應的歷史收益率數據的步驟包括：

獲取所述目標資產的歷史日頻價格數據；

將所述歷史日頻價格數據轉換為初始收益率數據；

通過插值計算補齊所述初始收益率數據中缺失的數據，以得到所述歷史收益率數據。

5.根據權利要求1所述的資產數據的處理方法，其特征在于，所述目標資產包括國債、金融債和企業債，其中，

所述國債的收益模型為：r¹＝l¹+x₁+x₂；

所述金融債的收益模型為：r²＝l²+x₁+x₂+x₃

所述企業債的收益模型為：r³＝l³+x₁+x₂+x₄；

其中，r¹、r²和r³依次分別為所述國債、所述金融債和所述企業債的模擬收益率數據，l¹、l²和l³依次分別為所述國債、所述金融債和所述企業債的退化因子，x₁和x₂分別為影響所述國債的收益率的特征因子，x₃為影響所述金融債的收益率的特征因子，x₄為影響所述企業債的收益率的特征因子，

其中，

κ_i控制x_i的均值回歸速率，θ_i控制x_i的長期均值水平，σ_i控制x_i的波動，為隨機變量。