[發(fā)明專利]一種行情源統(tǒng)一接入系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202010633629.5
• 申請日: 2020-07-02
• 公開（公告）號: CN112132681A
• 公開（公告）日: 2020-12-25
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 張海榮;金甫虞;朱愷;陳建武;陳吉芳;史光偉
• 申請（專利權(quán)）人: 上海金融期貨信息技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海專利商標事務(wù)所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

本發(fā)明公開了一種行情源統(tǒng)一接入系統(tǒng)，簡化接收多源行情的復(fù)雜性，降低行情對接成本，降低獲取行情延遲，提高系統(tǒng)可靠性，降低用戶維護成本，為二次開發(fā)帶來便利和穩(wěn)定。其技術(shù)方案為：包括多個行情適配模塊、行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊和行情回傳模塊，每一行情適配模塊分別連接行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊和行情回傳模塊，每一行情適配模塊分別對接一家交易所行情，處理對應(yīng)交易所的不同接入方式，解析對應(yīng)的接入?yún)f(xié)議，轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的行情結(jié)構(gòu)體，再發(fā)布到行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊和行情回傳模塊；行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊內(nèi)部維護一張用戶會話列表，對接收到的行情根據(jù)用戶的訂閱需求進行文件流的落地和轉(zhuǎn)發(fā)；行情回傳模塊對多家交易所當日行情進行統(tǒng)一管理，并向接入的用戶進行回傳。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及金融交易軟件的領(lǐng)域，具體涉及對外部行情源數(shù)據(jù)的統(tǒng)一接入管理的技術(shù)。

背景技術(shù)

目前在金融市場上，現(xiàn)有的行情接入場景如圖1所示，交易所各自提供一套行情服務(wù)，部署在交易所內(nèi)部，接入者可部署網(wǎng)絡(luò)專線通道與之連通。

目前國內(nèi)的上海證券交易所和深圳證券交易所要求接入者本地搭建一套行情網(wǎng)關(guān)用于直接對接交易所的行情服務(wù)，接入者可從行情網(wǎng)關(guān)接收行情。其他交易所允許行情接收系統(tǒng)直接訪問自己的行情服務(wù)。

從上可知，每一家交易所都有自己的行情發(fā)布方式和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，市場客戶獲取各家交易所行情存在技術(shù)門檻和準入門檻，同時自身的維護成本較高、可靠性較低。

發(fā)明內(nèi)容

以下給出一個或多個方面的簡要概述以提供對這些方面的基本理解。此概述不是所有構(gòu)想到的方面的詳盡綜覽，并且既非旨在指認出所有方面的關(guān)鍵性或決定性要素亦非試圖界定任何或所有方面的范圍。其唯一的目的是要以簡化形式給出一個或多個方面的一些概念以為稍后給出的更加詳細的描述之序。

本發(fā)明的目的在于解決上述問題，提供了一種行情源統(tǒng)一接入系統(tǒng)，簡化從多家交易所行情源接收行情的復(fù)雜性，降低行情對接成本，并且大幅降低獲取行情的延遲，同時提高系統(tǒng)的可靠性，降低用戶的維護成本，并為接入者的二次開發(fā)帶來便利和穩(wěn)定。

本發(fā)明的技術(shù)方案為：本發(fā)明揭示了一種行情源統(tǒng)一接入系統(tǒng)，系統(tǒng)包括多個行情適配模塊、行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊和行情回傳模塊，每一個行情適配模塊的輸出端均分別連接行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊和行情回傳模塊，其中：

每一個行情適配模塊，分別對接外部的一家交易所的行情，用于處理對應(yīng)交易所的不同接入方式，解析對應(yīng)的接入?yún)f(xié)議，轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的行情結(jié)構(gòu)體，再發(fā)布到行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊和行情回傳模塊；

行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊，內(nèi)部維護一張用戶會話列表，對接收到的行情根據(jù)用戶的訂閱需求進行文件流的落地和轉(zhuǎn)發(fā)；

行情回傳模塊，對多家交易所當日行情進行統(tǒng)一管理，并向接入的用戶進行回傳。

根據(jù)本發(fā)明的行情源統(tǒng)一接入系統(tǒng)的一實施例，行情適配模塊轉(zhuǎn)換成的統(tǒng)一的行情結(jié)構(gòu)體包括統(tǒng)一的期貨行情和現(xiàn)貨行情。

根據(jù)本發(fā)明的行情源統(tǒng)一接入系統(tǒng)的一實施例，對于中國金融期貨交易所、大連商品期貨交易所、鄭州商品期貨交易所這三家交易所的行情服務(wù)，行情適配模塊配置為對交易所提供的行情服務(wù)API進行封裝，將交易所提供的行情數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的行情結(jié)構(gòu)體，再將轉(zhuǎn)換后的行情數(shù)據(jù)寫入文件流，同時發(fā)布到行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊；其中文件流是一個以二進制形式保存的文件，文件流中是同一個主題下每一幀行情數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)形式的消息隊列。

根據(jù)本發(fā)明的行情源統(tǒng)一接入系統(tǒng)的一實施例，對于上海期貨交易所二代組播行情服務(wù)，行情適配模塊配置為使用UDP組播接入組件和TCP接入組件完成接入交易所提供的行情服務(wù)的過程，并在接收到交易所提供的行情數(shù)據(jù)后將結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的行情結(jié)構(gòu)體數(shù)據(jù)，最后將轉(zhuǎn)換后的行情數(shù)據(jù)寫入到文件流，同時發(fā)布到行情轉(zhuǎn)發(fā)模塊；其中行情服務(wù)包括交易所的實時行情服務(wù)和行情重建服務(wù)。