[發明專利]一種行情源統一接入系統

在審

• 申請號: 202010633629.5
• 申請日: 2020-07-02
• 公開（公告）號: CN112132681A
• 公開（公告）日: 2020-12-25
• 發明（設計）人: 張海榮;金甫虞;朱愷;陳建武;陳吉芳;史光偉
• 申請（專利權）人: 上海金融期貨信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

1.一種行情源統一接入系統，其特征在于，系統包括多個行情適配模塊、行情轉發模塊和行情回傳模塊，每一個行情適配模塊的輸出端均分別連接行情轉發模塊和行情回傳模塊，其中：

每一個行情適配模塊，分別對接外部的一家交易所的行情，用于處理對應交易所的不同接入方式，解析對應的接入協議，轉換為統一的行情結構體，再發布到行情轉發模塊和行情回傳模塊；

行情轉發模塊，內部維護一張用戶會話列表，對接收到的行情根據用戶的訂閱需求進行文件流的落地和轉發；

行情回傳模塊，對多家交易所當日行情進行統一管理，并向接入的用戶進行回傳。

2.根據權利要求1所述的行情源統一接入系統，其特征在于，行情適配模塊轉換成的統一的行情結構體包括統一的期貨行情和現貨行情。

3.根據權利要求1所述的行情源統一接入系統，其特征在于，對于中國金融期貨交易所、大連商品期貨交易所、鄭州商品期貨交易所這三家交易所的行情服務，行情適配模塊配置為對交易所提供的行情服務API進行封裝，將交易所提供的行情數據結構轉換為統一的行情結構體，再將轉換后的行情數據寫入文件流，同時發布到行情轉發模塊；其中文件流是一個以二進制形式保存的文件，文件流中是同一個主題下每一幀行情數據結構形式的消息隊列。

4.根據權利要求1所述的行情源統一接入系統，其特征在于，對于上海期貨交易所二代組播行情服務，行情適配模塊配置為使用UDP組播接入組件和TCP接入組件完成接入交易所提供的行情服務的過程，并在接收到交易所提供的行情數據后將結構轉換為統一的行情結構體數據，最后將轉換后的行情數據寫入到文件流，同時發布到行情轉發模塊；其中行情服務包括交易所的實時行情服務和行情重建服務。

5.根據權利要求1所述的行情源統一接入系統，其特征在于，對于上海證券交易所、深圳證券交易所的行情服務，行情適配模塊配置為采用TCP接入組件完成接入交易所提供的行情服務的過程，在接收到交易所提供的行情數據后根據業務將行情結構轉換為指數、現貨、期權行情結構體。

6.根據權利要求1所述的行情源統一接入系統，其特征在于，行情適配模塊進一步配置為在收到每一幀行情時，提取行情中的更新時間和更新毫秒兩個字段，組合計算出該幀行情的毫秒級的時間戳并加入到新的行情結構體中作為這一幀的行情序號，通過該行情序號使得每一個合約的行情形成一個有序排列，以保證輸出行情的有序性；在接收行情時記錄每一個合約當前的行情序號，在收到該合約新的行情時，利用該當前的行情序號進行比較，過濾掉小于該當前的行情序號的行情，以保證收取行情的有序性。

7.根據權利要求1所述的行情源統一接入系統，其特征在于，行情轉發模塊配置為在內存中建立每個交易所對應的一個合約隊列，合約隊列中保存每一個合約的當前快照行情，每收到一筆新的行情都會對該當前快照行情進行更新；行情轉發模塊支持用戶查詢交易所的合約信息和當前合約快照；行情轉發模塊接收到用戶API的訂閱請求，與用戶API之間建立長連接，根據用戶訂閱的主題進行不同數據的推送。

8.根據權利要求1所述的行情源統一接入系統，其特征在于，行情回傳模塊配置為同時與各交易所的行情適配模塊進行TCP長連接，接收行情適配模塊發布的行情數據，對接收到的行情以合約為單位將行情數據寫入文件流；當用戶通過API請求某一個合約的當日歷史行情重傳，行情回傳模塊從落地的文件流中查找獲得對應合約的數據流序列，根據用戶指定的起始時間讀取文件流里的二進制數據并發送給用戶API；其中用戶使用的API在本地以合約為單位落地二進制流，以此保證接收到的數據是有序的。