[發(fā)明專利]一種異常交易的檢測方法、裝置及存儲介質

在審

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• 申請日: 2018-11-07
• 公開（公告）號: CN109558416A
• 公開（公告）日: 2019-04-02
• 發(fā)明（設計）人: 王強;彭烈;王彥丞;張幼萍
• 申請（專利權）人: 北京先進數(shù)通信息技術股份公司
• 主分類號: G06F16/242
• 分類號: G06F16/242;G06Q40/02
• 代理公司: 北京潤澤恒知識產權代理有限公司 11319
• 代理人: 莎日娜

1.一種異常交易的檢測方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取需要檢測的交易的當前數(shù)據(jù)；

根據(jù)預設的量化指標，對所述當前數(shù)據(jù)進行分類聚合，以確定分類聚合參數(shù)；

利用核密度算法結合預先根據(jù)時間動態(tài)窗口確定的核密度樣本，確定所述分類聚合參數(shù)的概率密度；

根據(jù)所述概率密度，結合所述核密度樣本，確定所述需要檢測的交易是否為異常交易。

2.根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，所述量化指標包括客戶數(shù)、IP數(shù)、設備數(shù)、地區(qū)數(shù)、賬戶數(shù)、金額以及交易筆數(shù)，所述根據(jù)預設的量化指標，對所述當前數(shù)據(jù)進行分類聚合，以確定分類聚合參數(shù)，包括：

根據(jù)所述分類信息，結合所述量化指標，確定所述分類聚合參數(shù)，所述分類信息包括交易流水、客戶信息和產品信息。

3.根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，所述利用核密度算法結合預先根據(jù)時間動態(tài)窗口確定的核密度樣本，確定所述分類聚合參數(shù)的概率密度，包括：

利用所述核密度樣本，通過核密度計算公式，確定所述分類聚合參數(shù)的概率密度；

其中，所述核密度計算公式包括：

所述表示所述分類聚合參數(shù)的概率密度；x表示所述分類聚合參數(shù)；x_i表示所述核密度樣本中的第i樣本點，所述n表示所述核密度樣本中的樣本個數(shù)；

所述為平滑參數(shù)，所述σ表示樣本標準差；

所述表示高斯函數(shù)。

4.根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述概率密度，結合所述核密度樣本，確定所述需要檢測的交易是否為異常交易，包括：

當所述概率密度與所述核密度樣本中所有樣本的距離大于或者等于預設的距離閾值時，確定所述需要檢測的交易為所述異常交易；

當所述概率密度與所述核密度樣本中所有樣本的距離小于所述距離閾值時，確定所述需要檢測的交易為非異常交易。

5.一種異常交易的檢測裝置，其特征在于，所述裝置法包括：

數(shù)據(jù)獲取模塊，用于獲取需要檢測的交易的當前數(shù)據(jù)；

分類聚合模塊，用于根據(jù)預設的量化指標，對所述當前數(shù)據(jù)進行分類聚合，以確定分類聚合參數(shù)；

密度確定模塊，用于利用核密度算法結合預先根據(jù)時間動態(tài)窗口確定的核密度樣本，確定所述分類聚合參數(shù)的概率密度；

交易確定模塊，用于根據(jù)所述概率密度，結合所述核密度樣本，確定所述需要檢測的交易是否為異常交易。

6.根據(jù)權利要求5所述的裝置，其特征在于，所述量化指標包括客戶數(shù)、IP數(shù)、設備數(shù)、地區(qū)數(shù)、賬戶數(shù)、金額以及交易筆數(shù)，所述分類聚合模塊，用于：

根據(jù)所述分類信息，結合所述量化指標，確定所述分類聚合參數(shù)，所述分類信息包括交易流水、客戶信息和產品信息。

7.根據(jù)權利要求5所述的裝置，其特征在于，所述密度確定模塊，用于：

利用所述核密度樣本，通過核密度計算公式，確定所述分類聚合參數(shù)的概率密度；

其中，所述核密度計算公式包括：

所述表示所述分類聚合參數(shù)的概率密度；x表示所述分類聚合參數(shù)；x_i表示所述核密度樣本中的第i樣本點，所述n表示所述核密度樣本中的樣本個數(shù)；

所述為平滑參數(shù)，所述σ表示樣本標準差；

所述表示高斯函數(shù)。

8.根據(jù)權利要求5所述的裝置，其特征在于，所述交易確定模塊，用于：

當所述概率密度與所述核密度樣本中所有樣本的距離大于或者等于預設的距離閾值時，確定所述需要檢測的交易為所述異常交易；

當所述概率密度與所述核密度樣本中所有樣本的距離小于所述距離閾值時，確定所述需要檢測的交易為非異常交易。

9.一種裝置，其特征在于，包括處理器、存儲器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機程序，所述計算機程序被所述處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權利要求1至4中任一項所述的異常交易的檢測方法的步驟。

10.一種計算機可讀存儲介質，其特征在于，所述計算機可讀存儲介質上存儲計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權利要求1至4中任一項所述的異常交易的檢測方法的步驟。