[發(fā)明專利]一種期權(quán)保證金預清算方法、裝置及終端設(shè)備

在審

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• 申請日: 2018-10-18
• 公開（公告）號: CN109544345A
• 公開（公告）日: 2019-03-29
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 李艷光
• 申請（專利權(quán)）人: 深圳市金證科技股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04;G06Q10/06
• 代理公司: 深圳中一聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 44414
• 代理人: 張全文

本申請適用于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，提供了一種期權(quán)保證金預清算方法、裝置及終端設(shè)備，所述方法包括：當滿足預置觸發(fā)條件時，從交易所獲取客戶當日已完成的交易數(shù)據(jù)，所述預置觸發(fā)條件包括預置的清算周期、預置的清算時間節(jié)點和接收到操作員的清算指令中的一種或多種；根據(jù)客戶的現(xiàn)金結(jié)算金額、前一日的衍生品保證金賬戶數(shù)據(jù)文件、前一日的期權(quán)資金凈額交收文件以及所述當日已完成的交易數(shù)據(jù)進行計算，得到衍生品保證金賬戶余額。本申請可以解決現(xiàn)有技術(shù)中保證金預清算功能只支持盤后保證金預清算，易使客戶無法及時劃入資金造成損失，同時，保證金預清算的過程中并非考慮現(xiàn)金結(jié)算的情況，結(jié)果不正確，不利于證券期貨公司的風險管理的問題。

技術(shù)領(lǐng)域

本申請屬于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種期權(quán)保證金預清算方法、裝置及終端設(shè)備。

背景技術(shù)

在金融市場全球化的背景下，隨著中國金融衍生品市場的不斷深入發(fā)展，期權(quán)作為一種獨特的金融工具，在投資、風險規(guī)避以及資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。

在期權(quán)業(yè)務(wù)當中，對保證金的管理可有效規(guī)范證券期貨公司的運作，當證券期貨公司的衍生品保證金賬戶余額不足時，將禁止證券期貨公司開新倉，甚至會被中國證券登記結(jié)算有限公司強制平倉。

因此，為了幫助證券期貨公司提前識別并規(guī)避保證金余額不足的風險，證券期貨交易技術(shù)開發(fā)商相繼推出了保證金預清算功能。但是當前的保證金預清算的軟件只支持盤后保證金預清算，預留給資金劃入的時間較短，尤其是在行權(quán)日，盤后預留的時間比正常交易日更短。

同時，當前各個保證金預清算的軟件并未考慮現(xiàn)金結(jié)算的情況，導致保證金預清算的結(jié)果不精確。

綜上所述，當前的保證金預清算功能只支持盤后保證金預清算，預留給資金劃入的時間較短，易使客戶無法及時劃入資金造成損失，同時，保證金預清算的過程中并非考慮現(xiàn)金結(jié)算的情況，保證金預清算的結(jié)果不正確，不利于證券期貨公司的風險管理。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本申請實施例提供了一種期權(quán)保證金預清算方法、裝置及終端設(shè)備，以解決現(xiàn)有技術(shù)中保證金預清算功能只支持盤后保證金預清算，預留給資金劃入的時間較短，易使客戶無法及時劃入資金造成損失，同時，保證金預清算的過程中并非考慮現(xiàn)金結(jié)算的情況，保證金預清算的結(jié)果不正確，不利于證券期貨公司的風險管理的問題。

本申請實施例的第一方面提供了一種期權(quán)保證金預清算方法，包括：

當滿足預置觸發(fā)條件時，從交易所獲取客戶當日已完成的交易數(shù)據(jù)，所述預置觸發(fā)條件包括預置的清算周期、預置的清算時間節(jié)點和接收到操作員的清算指令中的一種或多種；

根據(jù)客戶的現(xiàn)金結(jié)算金額、前一日的衍生品保證金賬戶數(shù)據(jù)文件、前一日的期權(quán)資金凈額交收文件以及所述當日已完成的交易數(shù)據(jù)進行計算，得到衍生品保證金賬戶余額。

本申請實施例的第二方面提供了一種期權(quán)保證金預清算裝置，包括：

數(shù)據(jù)獲取模塊，用于當滿足預置觸發(fā)條件時，從交易所獲取客戶當日已完成的交易數(shù)據(jù)，所述預置觸發(fā)條件包括預置的清算周期、預置的清算時間節(jié)點和接收到操作員的清算指令中的一種或多種；

余額計算模塊，用于根據(jù)客戶的現(xiàn)金結(jié)算金額、前一日的衍生品保證金賬戶數(shù)據(jù)文件、前一日的期權(quán)資金凈額交收文件以及所述當日已完成的交易數(shù)據(jù)進行計算，得到衍生品保證金賬戶余額。

本申請實施例的第三方面提供了一種終端設(shè)備，包括存儲器、處理器以及存儲在所述存儲器中并可在所述處理器上運行的計算機程序，所述處理器執(zhí)行所述計算機程序時實現(xiàn)如上述方法的步驟。

本申請實施例的第四方面提供了一種計算機可讀存儲介質(zhì)，所述計算機可讀存儲介質(zhì)存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如上述方法的步驟。

本申請實施例與現(xiàn)有技術(shù)相比存在的有益效果是：