[發(fā)明專利]一種借貸風(fēng)險評估方法及裝置

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201711219252.3
• 申請日: 2017-11-28
• 公開（公告）號: CN107944714A
• 公開（公告）日: 2018-04-20
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 張翀昊;唐麗萍;王雯;王艷雙
• 申請（專利權(quán)）人: 常州天正工業(yè)發(fā)展股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/02
• 代理公司: 北京馳納智財知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)11367
• 代理人: 蔣路帆

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及一種借貸風(fēng)險評估方法及裝置，具體涉及一種基于生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)的借貸風(fēng)險評估方法及裝置。

背景技術(shù)

企業(yè)征信的目的在于調(diào)查借款、被賒銷企業(yè)或商務(wù)合作方的信用狀況，了解其償債能力與償債意愿，協(xié)助授信銀行、賒銷企業(yè)等主體規(guī)避信用風(fēng)險。

現(xiàn)有的企業(yè)貸款需要經(jīng)過申請，申請時提交的材料包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人資格認(rèn)定書、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證書、稅務(wù)登記證、基本戶開戶行的開戶許可證、法人身份證、法人簡歷、企業(yè)連續(xù)三年的財務(wù)審計報告，最近一期財務(wù)報表、企業(yè)在各商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)合作及企業(yè)內(nèi)部融資狀況。

銀行進(jìn)行審批后決定是否批貸。銀行審批的一個重要環(huán)節(jié)是信用評估：調(diào)查人員根據(jù)貸款人的領(lǐng)導(dǎo)人素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實力、資金結(jié)構(gòu)、履約情況、經(jīng)營效益和企業(yè)發(fā)展前景等因素確定貸款人的信用等級。并進(jìn)行可行性分析，其中，對企業(yè)的財務(wù)狀況的分析最為重要。而后進(jìn)行綜合判斷：審查人員對調(diào)查人員提供的材料進(jìn)行核實，判斷企業(yè)目前狀況以及中長期的發(fā)展、盈虧狀況，重新推測貸款的風(fēng)險度，提出意見，按照規(guī)定權(quán)限審批。

然而，有些企業(yè)在申請貸款時由于各種原因不能提供完整的信息，例如，對于沒有土地，廠房等資產(chǎn)的企業(yè)，特別是小型企業(yè)，可能沒有足夠的納稅記錄，設(shè)備也不是成套產(chǎn)線，而是小設(shè)備，單價達(dá)不到銀行要求，也沒有銀行的征信記錄，也無銀行往來記錄。這種情況下，銀行在審批時往往會拒貸，被拒貸的企業(yè)只能通過民間借貸的方式融資，將承受高利息的代價。而事實上部分這種企業(yè)的生產(chǎn)狀況良好，盈利能力非常強(qiáng)，對于銀行而言，借貸風(fēng)險小，收益快且高。但通過現(xiàn)有的借貸風(fēng)險評估方式，無法對上述企業(yè)進(jìn)行合理的風(fēng)險評估。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的之一是針對傳統(tǒng)征信信息量不足的企業(yè)提供一種接待相對風(fēng)險的方法。包括以下步驟：確定可比對象；比較待評估對象與可比對象的總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)；根據(jù)總體生產(chǎn)設(shè)備比較的結(jié)果評估借貸風(fēng)險。

在確定可比對象的步驟中，確定最佳可比對象。

所述可比對象為待評估的企業(yè)的比較對象，所述可比對象可以是一個或者多個，所述可比對象為以待評估企業(yè)的地理位置為中心的一定半徑內(nèi)的行業(yè)與規(guī)模接近的其他企業(yè)。

確定最佳可比對象的方法如下，計算R＝ω*|G_A-G_B|+κ*|I_A-I_B|，其中，G_A表示待評估企業(yè)A的規(guī)模，G_B表示備選可比對象B的規(guī)模，ω為加權(quán)系數(shù)，I_A為待評估企業(yè)所處行業(yè)的參數(shù)，I_B為備選可比對象B所處行業(yè)的參數(shù)，k為加權(quán)系數(shù)。針對每一個備選可比對象計算R值，R值最小的為最佳可比對象

所述總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)的計算方式為：pro_i＝Fpro(equ₁,equ₂,...equ_m)，其中，pro_i是企業(yè)i的總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)，equ₁、equ₂…..equ_m是生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)，F(xiàn)pro是反映企業(yè)總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)是從equ₁直至equ_m個生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)之間的關(guān)系函數(shù)。生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)是某一生產(chǎn)設(shè)備的開工時長、某一生產(chǎn)設(shè)備的開機(jī)時間、某一設(shè)備的生產(chǎn)效率或者良率中的一個或多個。

在比較待評估對象與可比對象的總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)中，計算diff＝pro_A-pro_B，其中，A為待評估企業(yè)，B為可比對象。若diff為正，則表明待評估的企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)優(yōu)于可比對象的數(shù)據(jù)，其信譽(yù)優(yōu)于可比對象，若diff為負(fù)，則表明待評估的企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)差于可比對象的數(shù)據(jù)，其信譽(yù)差于可比對象。根據(jù)diff的值評估待評估的相對借貸風(fēng)險。

本發(fā)明還提供了一種實現(xiàn)上述方法的借貸風(fēng)險評估裝置，包括可比對象確定單元，總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)計算單元，總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)比較單元，輸出單元；可比對象確定單元確定最佳可比對象；總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)計算單元計算待評估的企業(yè)和最佳可比對象的總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)，總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)比較單元計算待評估的企業(yè)和最佳可比對象的總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)差，輸出單元根據(jù)計算待評估的企業(yè)和最佳可比對象的總體生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)的差評估借貸風(fēng)險。