[發明專利]一種基于風控模型的信用評估方法及裝置

在審

• 申請號: 201710765528.1
• 申請日: 2017-08-30
• 公開（公告）號: CN107492033A
• 公開（公告）日: 2017-12-19
• 發明（設計）人: 余希凡;楊一帆;郭佳;王蓬;王潔生;周俊迪;蔡加水
• 申請（專利權）人: 廣東信基蜂巢科技有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 廣州市越秀區哲力專利商標事務所(普通合伙)44288
• 代理人: 張耐寒,占偉彬

1.一種基于風控模型的信用評估方法，其特征在于，包括以下步驟：

杜邦分析步驟：獲取企業的財務信息，對其進行杜邦分析以得權益資本報酬率；

違規計算步驟：獲取企業的經營信息，根據企業經營信息以得企業違規概率；

評級步驟：獲取企業及企業控制人的評估信息，根據評估信息得到企業的信用評級以及信用評分，所述評估信息包括企業及企業控制人的基本信息、征信信息、交易信息、權益資本報酬率和企業違規概率；

額度計算步驟：根據信用評級以及信用評分以更新企業的授信額度和貸款利率。

2.如權利要求1所述的基于風控模型的信用評估方法，其特征在于，所述評估信息還包括企業的授信額度使用信息，在評級步驟之前還包括額度獲取步驟：獲取企業的授信額度使用信息。

3.如權利要求1所述的基于風控模型的信用評估方法，其特征在于，所述杜邦分析步驟中的權益資本報酬率＝(稅后經營利潤/銷售收入)×(銷售收入/總資產)×(凈利潤/稅后經營利潤)×(總資產/股東權益)＝經營利潤×(1-所得稅率)/銷售收入×(銷售收入/總資產)×經營利潤×(1-所得稅率)-利息×(1-所得稅率)。

4.如權利要求1所述的基于風控模型的信用評估方法，其特征在于，所述違規計算步驟中采用邏輯回歸模型來計算企業違規概率。

5.如權利要求1所述的基于風控模型的信用評估方法，其特征在于，所述額度計算步驟中的授信額度＝(信用評分-基準分)*信用系數，所述信用系數由信用評級得到。

6.一種電子設備，包括存儲器、處理器以及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序，其特征在于，所述處理器執行所述程序時實現以下步驟：

杜邦分析步驟：獲取企業的財務信息，對其進行杜邦分析以得權益資本報酬率；

違規計算步驟：獲取企業的經營信息，根據企業經營信息以得企業違規概率；

評級步驟：獲取企業及企業控制人的評估信息，根據評估信息得到企業的信用評級以及信用評分，所述評估信息包括企業及企業控制人的基本信息、征信信息、交易信息、權益資本報酬率和企業違規概率；

額度計算步驟：根據信用評級以及信用評分以更新企業的授信額度和貸款利率。

7.如權利要求6所述的電子設備，其特征在于，所述評估信息還包括企業的授信額度使用信息，在評級步驟之前還包括額度獲取步驟：獲取企業的授信額度使用信息。

8.如權利要求6所述的電子設備，其特征在于，所述違規計算步驟中采用邏輯回歸模型來計算企業違規概率。

9.一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序，其特征在于：所述計算機程序被處理器執行時實現如權利要求1-5任意一項所述的方法。

10.一種基于風控模型的信用評估裝置，其特征在于，包括以下模塊：

杜邦分析模塊：用于獲取企業的財務信息，對其進行杜邦分析以得權益資本報酬率；

違規計算模塊：用于獲取企業的經營信息，根據企業經營信息以得企業違規概率；

評級模塊：用于獲取企業及企業控制人的評估信息，根據評估信息得到企業的信用評級以及信用評分，所述評估信息包括企業及企業控制人的基本信息、征信信息、交易信息、權益資本報酬率和企業違規概率；

額度計算模塊：用于根據信用評級以及信用評分以更新企業的授信額度和貸款利率。