[發明專利]一種資產托管估值全方位實時風險處理系統

有效

• 申請號: 201710139537.X
• 申請日: 2017-03-09
• 公開（公告）號: CN108573450B
• 公開（公告）日: 2021-09-17
• 發明（設計）人: 李筱皿
• 申請（專利權）人: 派衍信息科技(蘇州)有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q10/06
• 代理公司: 蘇州華博知識產權代理有限公司 32232
• 代理人: 黃珩

本發明提供了一種資產托管估值全方位實時風險處理系統，其包括：事前預防模塊，事前預防模塊具有模擬計算子模塊和第一檢查子模塊，模擬計算子模塊內設風險閾值，模擬計算子模塊將根據行情試算的估值和風險閾值進行對比，第一檢查子模塊對交易是否重復、缺失的匯率和掉期價格進行檢查；事中處理模塊，事中處理模塊具有提示子模塊和第二檢查子模塊，提示子模塊對資產估值環節是否超過閾值內容進行提示，第二檢查子模塊對估值前行情、估值成本是否為負以及在證券賣出時成本是否不夠進行檢查；事后控制模塊，事后控制模塊通過系統邏輯判斷控制事后處理。本發明可以有效地解決目前的系統只能控制事后處理，無法在事前、事中控制的問題。

技術領域

本發明涉及一種金融數據處理系統，具體涉及一種資產托管估值全方位實時風險處理系統。

背景技術

證券投資基金管理公司嚴格按照新《證券投資基金會計準則》，遵照中國證監會相關規定和基金合同關于估值的約定，對基金所持有的投資品種進行估值。資產托管估值是指基金托管人對基金資產進行估值，并對基金管理公司估值結果進行復核，核對估值一致性。保證估值方法符合估值標準，符合證監會的規定及基金合同關于估值的約定。托管人具有資產托管資格的金融機構。一只證券投資基金成立時，必須要有基金管理人和基金托管人兩個角色。托管人負責基金資產的資金托管，資金劃付，資產的監督，資產估值的復核。管理人負責基金資產的投資策略，資產估值披露。目前國內通常都是通過處理系統進行控制，但是目前的系統主要都是通過系統邏輯判斷控制事后處理，無法在事前、事中控制。

發明內容

本發明提供了一種資產托管估值全方位實時風險處理系統，旨在解決目前的系統只能控制事后處理，無法在事前、事中控制的問題。

為了達到上述目的，本發明的技術方案如下：

一種資產托管估值全方位實時風險處理系統，其包括：

事前預防模塊，事前預防模塊具有模擬計算子模塊和第一檢查子模塊，模擬計算子模塊內設風險閾值，模擬計算子模塊將根據行情試算的估值和風險閾值進行對比，第一檢查子模塊對交易是否重復、缺失的匯率和掉期價格進行檢查；

事中處理模塊，事中處理模塊具有提示子模塊和第二檢查子模塊，提示子模塊對資產估值環節是否超過閾值內容進行提示，第二檢查子模塊對估值前行情、估值成本是否為負以及在證券賣出時成本是否不夠進行檢查；

事后控制模塊，事后控制模塊通過系統邏輯判斷控制事后處理。

本發明的一種資產托管估值全方位實時風險處理系統，通過設置事前預防模塊、事中處理模塊和事后控制模塊，形成對資產托管的前、中、后全程監控的模式，因而相較于現有技術可以有效地解決目前的系統只能控制事后處理，無法在事前、事中控制的問題。

在上述技術方案的基礎上，本發明還可以作如下改進：

作為優選的方案，上述的事后控制模塊具有超額提示子模塊，超額提示子模塊提示用戶進行檢查和修改調整。

采用上述優選的方案，可以形成事后過程中的超額提示功能。

作為優選的方案，上述的超額提示子模塊還連接自動信號發送模塊，自動信號發送模塊根據超額提示子模塊內的實際值，實際值向脈沖子模塊形成脈沖信號，脈沖信號驅使自動信號發送模塊啟動，從而自動信號發送模塊將超額提示子模塊的提示信號進行發送。

采用上述優選的方案，可以形成信號的快速且精準的發送。

作為優選的方案，上述的事后控制模塊還具有第三檢查子模塊，第三檢查子模塊對今日資產凈值超過昨日資產凈值的比例多少進行檢查。

采用上述優選的方案，可以形成資產凈值比例的檢查功能。

作為優選的方案，上述的第三檢查子模塊還對所有借貸的合計進行檢驗。