[發(fā)明專利]一種證券市場內(nèi)幕交易行為分析方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201510710880.6
• 申請日: 2015-10-28
• 公開（公告）號: CN105243588A
• 公開（公告）日: 2016-01-13
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 王帥;亓兵
• 申請（專利權(quán)）人: 王帥
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06F17/30
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及證券市場內(nèi)幕交易中通訊記錄、通訊錄、銀行資金流水、證券交易流水及交易硬件信息等分析的方法。

背景技術(shù)

隨著我國資本市場的快速發(fā)展，證券期貨交易活動日趨活躍。伴隨證券期貨市場的發(fā)展與進(jìn)步，市場上的內(nèi)幕交易行為也愈演愈烈，嚴(yán)重?fù)p害了廣大投資者的利益。內(nèi)幕交易犯罪與證券市場的產(chǎn)生發(fā)展相伴而生，是危害證券市場健康發(fā)展的痼疾。由于內(nèi)幕交易行為的隱蔽性、受案人員的廣泛性、定罪界限的模糊性等特性，使得調(diào)查人員在證據(jù)的提取、分析過程中遇到極大的困難。本發(fā)明旨在利用大數(shù)據(jù)的特性，解決證券期貨內(nèi)幕交易中數(shù)據(jù)分析困難的問題。

目前，由于監(jiān)管部門對證券期貨違法行為打擊力度的加大，以及市場交易人員對監(jiān)管部門調(diào)查手段的了解，內(nèi)幕交易的手段變得更加隱蔽，監(jiān)管部門很難獲取直接的有效證據(jù)。為了更加有效的打擊內(nèi)幕交易的行為，監(jiān)管部門的執(zhí)法方式也在發(fā)生改變，逐漸從直接證據(jù)的收集轉(zhuǎn)為間接證據(jù)的提取。目前，內(nèi)幕交易的分析還主要集中在通話記錄的分析比對上。一種主要的分析方法是：分析人員首先將調(diào)取的通話記錄整理成分析軟件事先設(shè)計好的格式，然后將數(shù)據(jù)錄入到分析軟件中，運行分析軟件，從中獲取內(nèi)幕消息知情人和嫌疑賬戶之間的直接通話聯(lián)系和間接通話聯(lián)系，根據(jù)通話的特征來判斷是否可能存在內(nèi)幕交易行為，在重點針對具有內(nèi)幕交易嫌疑的人員展開調(diào)查。

上述數(shù)據(jù)分析存在較大的局限性，首先數(shù)據(jù)格式的調(diào)整需要花費大量的時間。由于內(nèi)幕交易案件需要調(diào)取的資料較多，僅數(shù)據(jù)格式的調(diào)整往往需要一周的時間，極大的影響了調(diào)查的速度。其次，分析比較片面，只能從通話記錄上進(jìn)行分析查找，容易引起較大的誤差。同時，前期調(diào)取的通訊錄、銀行資金流水和證券交易流水等資料只能利用人工進(jìn)行分析，既降低了效率，又可能忽略了重要的線索。第三，數(shù)據(jù)分析往往是由一人完成，不僅需要耗費大量的時間，而且調(diào)查組中其他成員無法實時參與到數(shù)據(jù)分析中來，不能發(fā)揮團(tuán)隊的優(yōu)勢。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提出一種證券市場內(nèi)幕交易行為分析方法：

本發(fā)明是通過對內(nèi)幕消息知情人和嫌疑賬戶的通話記錄、通訊錄、銀行交易流水、證券交易流水及交易硬件信息等資料進(jìn)行分析來判斷雙方是否存在內(nèi)幕交易行為的。本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的：本發(fā)明的具體實現(xiàn)方法包括以下步驟：

步驟1)提取內(nèi)幕交易分析需要的相關(guān)數(shù)據(jù)；

步驟2)將提取的數(shù)據(jù)錄入到數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)中；

步驟3)分析數(shù)據(jù)，根據(jù)預(yù)先設(shè)定的判定條件過濾分析結(jié)果；

步驟4)生成分析報告，鎖定重點調(diào)查人員；

其中，步驟1)中提取內(nèi)幕交易分析數(shù)據(jù)可通過以下步驟完成：

步驟1-1)從證券公司調(diào)取嫌疑賬戶的證券賬戶資料；

步驟1-2)從嫌疑賬戶的開戶銀行調(diào)取資金賬戶的銀行交易流水；

步驟1-3)從移動、聯(lián)通、電信等營業(yè)廳調(diào)取嫌疑賬戶的通話記錄；

步驟1-4)從移動、聯(lián)通、電信等營業(yè)廳調(diào)取內(nèi)幕信息知情人的通話記錄；

步驟1-5)從內(nèi)幕消息知情人手機中調(diào)取通訊錄。

步驟1-6)從嫌疑賬戶的手機中調(diào)取通訊錄。

應(yīng)該指出，以上只是獲取數(shù)據(jù)的一種方法而不是全部方法，數(shù)據(jù)的獲取還可以利用其它合法途徑來實現(xiàn)。

步驟2)數(shù)據(jù)錄入包括以下步驟完成：

步驟2-1)選擇項目中選擇待錄入的文件，可一次選擇多個，但多個待錄入文件的格式得相同；

步驟2-2)在錄入界面中對應(yīng)的欄位寫入該屬性在待錄入文件中所在列的列號。例如，“通話時間”一欄在通話記錄文件中位于第3列，則在錄入界面中“通話時間”一欄寫入3；

步驟2-3)將文件錄入到數(shù)據(jù)庫中；

步驟2-4)重復(fù)上述四個步驟，直到將所有需要分析的文件錄入完畢為止。

該錄入方法為本發(fā)明的一個創(chuàng)新點，可以忽略文件格式上的差異，不需要調(diào)整即可錄入，極大的降低了數(shù)據(jù)錄入的時間。

根據(jù)本發(fā)明的設(shè)計方法，步驟3)分析數(shù)據(jù)包括以下步驟：

步驟3-1)分析錄入數(shù)據(jù)中的通話記錄，獲取內(nèi)幕信息知情人與嫌疑賬戶之間的直接通話聯(lián)系、間接通話聯(lián)系；

步驟3-2)分析錄入數(shù)據(jù)中的通訊錄，獲取內(nèi)幕消息知情人和嫌疑賬戶的所有通訊號碼；

步驟3-3)分析錄入數(shù)據(jù)中的證券交易記錄，獲取嫌疑賬戶的證券交易特征；

步驟3-4)分析錄入數(shù)據(jù)中的硬件信息，獲取嫌疑賬戶利用硬件進(jìn)行交易的情況；