[發明專利]智能交易中矩陣量化分析方法及其系統

有效

• 申請號: 201210135591.4
• 申請日: 2012-05-03
• 公開（公告）號: CN102866984A
• 公開（公告）日: 2013-01-09
• 發明（設計）人: 曾祥洪;鄭茂林
• 申請（專利權）人: 北京國政通科技有限公司
• 主分類號: G06F17/16
• 分類號: G06F17/16;G06Q40/00
• 代理公司: 北京律誠同業知識產權代理有限公司 11006
• 代理人: 梁揮;祁建國

1.一種智能交易中矩陣量化分析方法，其特征在于，包括：

步驟1，建立用于矩陣量化分析的數據庫，從數據庫中確定時間周期，時間周期的長短可通過矩陣的參數進行設定；

步驟2，對于歷史數據的分析，首先是分別統計前一時間周期和當前時間周期對應矩陣在歷史數據中具有相同排列順序的矩陣在下一時間周期出現漲跌的平均概率和平均波幅,然后分別計算前一時間周期和當前時間周期的市場風險回報率。用戶可自選矩陣參數來決定需要統計的時間周期，不同的時間周期對應的市場風險回報率會有所不同；

步驟3，對統計出來的上一時間周期和當前時間周期具有相同排列順序的矩陣提供一種以0、1組合的形式表示出來的算法，以便用戶根據這種組合調用智能自動交易程序.驗證該矩陣量化分析系統的有效性。

2.如權利要求1所述的智能交易中矩陣量化數據分析方法，其特征在于，所述步驟1還包括：

步驟4，對于確定時間周期，統計上一時間周期和當前時間周期具有相同排列順序的每n個數據集的下一個數據集出現漲或者跌的概率和波幅；

步驟5，并且統計在不同時間段的具有相同排列順序的每n個數據集的下一個數據集出現漲或者跌的概率和波幅，所述不同時間段為1分鐘，5分鐘，15分鐘，30分鐘1小時、4小時、1天、1周或1月的任意時間段，所述n為正整數。

3.如權利要求1所述的智能交易中矩陣量化數據分析方法，其特征在于，所述步驟2矩陣量化分析還包括：

步驟6，對統計出來的上一時間周期和當前時間周期具有相同排列順序的矩陣提供一種以0、1組合的形式表示出來的算法，以便用戶根據這種組合調用智能交易程序；

設

Hn=1n*Σk=0n(High[n+2]+High[n+1]+High[n])/3]]>

Ln=1n*Σk=0n(Low[n+2]+Low[n+1]+Low[n])/3]]>

Cn=1n*Σk=0n(Close[n+2]+Close[n+1]+Close[n])/3]]>

Jn=1n*Σk=0nHn*Ln*Cn/9]]>

如果Jn+1<Jn,那么設zh為1，如果Jn+1>Jn,那么設zh為0；

假設矩陣matrix=n，那么zh組合的個數就是n，以此類推；其中Hn指3根K線最高價的平均價，Ln指3根K線最低價的平均價，Cn指3根K線收盤價的平均價，Jn指3根K線最高價，最低價和收盤價相乘后除以9的平均價，zh指每個組合中每個單一的0或者1，High指最高價，Low指最低價，Close指收盤價；

步驟7，矩陣量化統計指標還提供另外一種生成0、1組合的算法：假定漲設為1，跌設為0；假設矩陣參數matrix=n，那么zh組合的個數就是n，以此類推；其中zh組合表示價格經過矩陣轉換后形成的0、1組合，n為正整數。