[發明專利]基于資金管理的程式化對沖交易方法

無效

• 申請號: 200910079082.2
• 申請日: 2009-03-05
• 公開（公告）號: CN101504752A
• 公開（公告）日: 2009-08-12
• 發明（設計）人: 周海籌;周云川;孔威
• 申請（專利權）人: 周海籌
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 北京中海智圣知識產權代理有限公司
• 代理人: 曾永珠

1.一種基于資金管理的程式化對沖交易方法，其特征在于，包括如下步驟：

1)根據金融產品的歷史走勢創建包含交易模型參數的參數庫；

2)選取待操作的金融產品，根據該交易金融產品的歷史價位確定金融產品交易中的關鍵價位；

3)自參數庫中選取與該關鍵價位對應的交易模型參數建立對沖交易模型；

4)依據建立的對沖交易模型對所述交易金融產品進行操作，且根據金融產品的三段三階特性繪出該所述交易金融產品的3TM彩虹圖；

5)對所述交易之金融產品價位所處價位段是否發生變化進行判斷；

6)當價位段發生變化時，則根據該變化價位所屬價位段，自參數庫中選取對應的交易模型參數，且依據建立的對沖交易模型對所述交易金融產品進行操作，并根據金融產品的三段三階特性繪出該所述金融產品的3TM彩虹圖；

其中，所述參數庫包括每只金融產品所處的每個價位段所相對應的低吸系數、高拋系數、金融產品分配系數、資金分配系數以及金融產品的歷史最高價位和歷史最低價位。

2.根據權利要求1所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述對沖交易模型為均分建倉對沖交易模型。

3.根據權利要求1所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述對沖交易模型為金子塔建倉對沖交易模型。

4.根據權利要求1所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述對沖交易模型為指數建倉對沖交易模型。

5.根據權利要求2所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述均分建倉對沖交易模型包括以下步驟：

A、對總資金進行平分，一份用于買入金融產品建多頭倉，另一份用于賣出金融產品建空頭倉；

B、根據金融產品的歷史價位，即依照歷史最高價位至歷史最低價位將每份資金分成N份；

C、當金融產品價位處于下跌時，根據低吸系數對金融產品實行買入操作；

D、當金融產品價位處于上升時，根據高拋系數對金融產品實行賣出操作。

6.根據權利要求5所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述步驟C包括：

當金融產品價位每下跌一定百分比，則使用買進股票資金的1/N去對金融產品進行買入，同時使用賣出股票資金的1/N也去買進金融產品。

7.根據權利要求5所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述步驟D包括：

當金融產品價位每上升一定百分比，則賣出1/N買進股票資金的金融產品，同時賣出1/N賣出股票資金的金融產品。

8.根據權利要求3所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述金字塔建倉對沖交易模型包括以下步驟：

A、對總資金進行平分，一份用于買入金融產品建多頭倉，另一份用于賣出金融產品建空頭倉；

B、當金融產品價位按一條直線方程式下跌時，則根據低吸系數及資金分配系數對多頭倉和空頭倉實行買入操作；

C、當金融產品價位按一條直線方程式上升時，則根據高拋系數及金融產品分配系數對多頭倉和空頭倉實行賣出操作。

9.根據權利要求4所述基于資金管理的對沖交易方法，其特征在于，所述指數建倉對沖交易模型包括以下步驟：

A、對總資金進行平分，一份用于買入金融產品建多頭倉，另一份用于賣出金融產品建空頭倉；

B、當金融產品價位按指數方程式下跌時，則根據低吸系數及資金分配系數對多頭倉和空頭倉實行買入操作；

C、當金融產品價位按指數方程式上升時，則根據高拋系數及金融產品分配系數對多頭倉和空頭倉實行賣出操作。

10.根據權利要求1所述基于資金管理的程式化證券交易方法，其特征在于，步驟5后，還包括對變化的價位是否屬于參數庫中該所述交易金融產品包括價位段之一進行判斷；如果判斷為否，則對應該變化的價位創建新的價位段，并依據該新價位段創建其對應的交易模型參數，并將該交易模型參數存入所述參數庫中。