[發明專利]證券投資個股主動買賣分析系統和方法

無效

• 申請號: 200610089656.0
• 申請日: 2006-07-10
• 公開（公告）號: CN101105850A
• 公開（公告）日: 2008-01-16
• 發明（設計）人: 楊敬偉;常明哲
• 申請（專利權）人: 楊敬偉;常明哲
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

技術領域：

本發明涉及一種證券投資分析系統，尤其是一種證券投資個股的主動買賣情況價量分析系統和方法。

背景技術：

隨著中國證券市場的建立和發展，上市公司日益增多，參與上市股票投資的投資者的數量正在迅速擴大。證券投資對信息的依賴程度非常高，對于具體的操作時機和投資策略來說，實時變化的龐大的交易數據是證券市場的第一手信息，反映所有投資者的最終行動，最能反映證券的實際狀態和運行趨勢。如果能通過這一公開的交易信息正確的分析出投資者的進出意圖，準確把握證券的大趨勢是非常有意義的事情，可以幫助投資者永遠站在強勢的隊列，可以最大限度地降低投資風險。

目前，幾乎所有的股票動態分析軟件都給出了實時的內、外盤成交數量，也就是傳統意義下的主動賣和主動買成交數量；這種內外盤具有非常致命的弱點：其一，它是根據最新的成交收盤價格和上次的委托買賣價格來判斷內外盤的，本次成交后的收盤價格大于上次的收盤價格或者大于等于上次的委托賣一的價格，就把本次成交記為外盤，反之則記為內盤；看起來很合理，但是幾乎每次的成交都是由多筆成交組合而成的，成交價格采取的是最后一筆的成交價格，期間的多筆買賣成交都給忽略了，如果采集到的數據包含了每一筆成交，只有在這種特殊情況下上面的算法才合理；其二，傳統的內外盤只是對于每一只股票的當日最終的內外盤，而對于每個成交價位上的內外盤情況就沒有分析了，對于一個周期內每個成交價格上的買賣情況更是不能解釋。

因此，如果能夠找到一種比較全面、系統、準確的對個股的分時間分價位的主動性買賣(內外盤)情況進行分析的方法，相信是廣大股票投資者所樂于接受的。

發明內容：

本發明的目的在于解決上述問題，提供一種證券投資個股主動買賣情況的分析系統和方法，它能夠對個股分時間分價位的主動性買賣情況進行全面準確的分析，從而使投資者有效規避風險。

為達到上述目的，本發明所采用的技術方案是：一種證券投資個股交易狀態的分析系統和方法，所述分析系統包括至少一個計算機主機、至少一個數據采集設備、顯示裝置、數據存儲裝置，以及數據輸入輸出裝置，用于對某個證券交易品種的成員進行分析，其特征是該系統還包括：

一個數據采集單元，包括用于存儲所采集的分析對象的交易數據的數據存儲裝置，該數據存儲裝置包括復數個數據存儲區域，用于存儲分析對象的各種信息數據；

一個交易分析單元，包括一個處理器，基于所存儲的數據，分析得出每個交易價位上的主動買賣量與金額。

所述數據采集單元的數據存儲裝置包括以下的數據存儲區域，每個數據存儲區域包括的數據有：

①股票每日的日成交數據，包括：股票代碼、日期、開盤、最高、最低、收盤、成交量、成交金額；

②股票的每筆交易狀態數據，包括：股票代碼、時間、價格、成交數量、成交金額、委托買入一價格、委托買入一量、委托買入二價格、委托買入二量、委托買入三價格、委托買入三量、委托買入四價格、委托買入四量、委托買入五價格、委托買入五量、委托賣出一價格、委托賣出一量、委托賣出二價格、委托賣出二量、委托賣出三價格、委托賣出三量、委托賣出四價格、委托賣出四量、委托賣出五價格、委托賣出五量；

③股本演變數據，包括：股票代碼、演變日期、流通股本、總股本、其它股本。

所述證券投資個股交易狀態分析方法包括以下步驟：

a輸入關于某只股票的數據并存儲至一個數據采集單元；

b將所輸入的數據分成復數組；

c基于所述的復數組輸入的數據，一個交易分析單元對每組數據進行分析，得出該只股票每個價位上的成交量和成交金額。

所述交易分析單元通過如下的5個步驟和分析方面來分析每個價位的成交量和成交金額。

1)計算出當前最新一筆成交的成交均價；

2)根據委托買一價格和委托賣一的價格判斷得出主動賣的數量與金額和主動買的數量和金額；

3)根據成交前后的委托買賣一到五的量的變化計算出買賣變化量；

4)如果3)中所計算的買賣變化量和2)中計算出的主動買賣量吻合的情況下，就把每個價位的買賣變化量記到價位對應的主動買賣成交量和金額存儲器中；

5)如果3)中所計算的買賣變化量和2)中計算出的主動買賣量對應不上的情況下，分別利用2)中的主動買賣量和金額，分別根據委托買賣1到5的實際價格進行差額分析判斷得出每個價位上的合理成交量和金額。